Ставка финансирования – это процент, который используется для расчета фандинга. Ставка зависит от рыночной ситуации, объема позиций и разницы в ценах между спотовой парой и бессрочным фьючерсом. Инвестор может увидеть актуальную ставку в карточке фьючерса на бирже.
На первый взгляд он кажется технической деталью, знакомой только продвинутым трейдерам, но именно он может неожиданно уменьшить вашу прибыль или, наоборот, пополнить баланс. Если вы собираетесь торговать фьючерсами, игнорировать механизм фандинга — все равно что отправляться в открытое море на лодке без весел. Понимание того, что такое фандинг, помогает трейдерам принимать обоснованные решения и минимизировать убыток. Например, постоянно высокий процент финансирования указывает на чрезмерную заемную долю рынка, что может привести к коррекции цены.
Хотя и в этом случае лучше дождаться подтверждающих сигналов от других индикаторов. Положительный фандинг означает, что цена актива на спотовом рынке ниже, чем на фьючерсном рынке. Стратегия арбитража https://moneynews.com.br/deputat-gorelkin-princip-decentralizacii/ предполагает параллельную торговлю разниц в ставках на разных биржах.
- Высокий положительный funding указывает на бычьи настроения, поскольку все больше трейдеров готовы платить премию за открытие длинных позиций.
- Понимание принципов расчета фандинга, его компонентов и влияния на торговлю позволяет трейдерам оптимизировать свои стратегии и максимизировать прибыль.
- Самый простой способ — так называемый фандинговый арбитраж.
- Фандинг в контексте трейдинга криптовалют — это комиссия, взимаемая за удержание позиции на бессрочном контракте.
- Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.
В то же время при удачном исходе трейдер может получить ощутимую прибыль только за счет финансирования. Как видите, фандинг можно использовать как барометр перегретости рынка. Но важно не превращать funding в самостоятельный индикатор входа. Например, сильный бычий паттерн на графике без явного перегрева фандинга и без экстремальных значений выглядит иначе, чем тот же паттерн на фоне рекордной положительной ставки. В одном случае это может быть начало движения, в другом — финальная стадия, когда рынок уже забит плечевыми лонгами. Высокая положительная ставка фандинга может быть сигналом о том, что рынок перенасыщен лонгами.
Фандинг В Анализе Рынка
Чтобы связать цену бессрочного фьючерса и спота, биржи используют ставку фандинга — периодические выплаты между трейдерами. Мы пройдемся по основным стратегиям, разберем риски и покажем, как подойти к теме без нервов и хаоса. Для трейдера ставка фандинга — это плата за удержание позиции. Для биржи — способ сохранить ценовой https://www.xcritical.com/ баланс между фьючерсами и базовыми активами.
Далее мы детально разберёмся, откуда берётся ставка funding, и как этот механизм можно встроить в торговую систему — от арбитража до внутридневной торговли. В этой статье мы рассмотрим тему фандинга в трейдинге — разберем, что это такое, зачем существует и как работает. Поговорим о том, как интегрировать фандинг в свой анализ рынка и процесс проведения сделок.
Некоторые площадки для алготрейдинга (например, Pionex) предлагают фандинг-ботов. Отрицательный фандинг – ситуация, когда стоимость контракта ниже, чем цена базового спотового актива. Положительный фандинг – ситуация, когда цена контракта выше, чем цена соответствующего спотового актива. Чтобы окупить 22 USDT комиссий, нужно примерно 7–8 периодов фандинга (22 / three ≈ 7,3). При трёх расчётах в день это чуть больше двух суток удержания позиции — конечно же, если ставка стабильна.
Они начисляются несколько раз в день и помогают сократить разницу в долгосрочных ценах между основным активом и производным контрактом. Расчет фандинга на большинстве централизованных криптобирж выполняется раз в 8 часов. Платформа автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Размер списания зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок.
Риски
Положительная ставка финансирования означает, что цена на фьючерс выше спотовой (перевес вверх). Биржа начинает «собирать» с лонгистов процент и отчислять его шортистам. Таким образом, лонгисты платят больше, а шортисты фандинг это в трейдинге получают «бонус» за торговлю в шорт. Биржа подталкивает участников к закрытию лонговых позиций и/или развороту в шорт. Когда лонги закрываются, создается давление вниз – цена на фьючерс опускается обратно к спотовой.
Ставка фандинга может значительно влиять на вашу прибыль или убытки. При высокой положительной ставке держатели длинных позиций платят держателям коротких позиций. Если вы открываете позицию бумажный кошелек биткоин без учета текущей ставки, есть риск переплачивать, что может уменьшить прибыль или привести к убыткам.
Funding следует интерпретировать в контексте общих рыночных условий и других показателей. Единичный скачок высокой или низкой ставки финансирования не обязательно может сигнализировать об изменении тенденции. Следует учитывать множество параметров, включая волатильность биржи, ликвидность и настроения. Ставки финансирования приближают стоимость бессрочных фьючерсных контрактов к цене индекса. Они сделаны так, чтобы быть ближе к спотовым расценкам и покрывать часть разрыва, возникающего по истечении неопределенного периода времени. Можно ли стабильно зарабатывать на фандинге без риска?